Undermodulen for renterisiko skal dekke renterisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, samt renterisiko knyttet til forsikringstekniske avsetninger.
Kapitalkravet for renterisiko skal beregnes på følgende måte
$$SK_R = maks \{ R_{opp} ; R_{ned} \}$$
der SKR = kapitalkravet for renterisiko, Ropp = tap ved renteoppgang, og Rned = tap ved rentenedgang.
Tap ved renteoppgang og tap ved rentenedgang skal beregnes på følgende måte
$$\begin{align} R_{opp} &= maks \{ \Delta FF_{opp} - \Delta FI_{opp} ; 0 \} \text{ og} \\ R_{ned} &= maks \{ \Delta FF_{ned} - \Delta FI_{ned} ; 0 \} \end{align} $$
der ΔFFopp = beregnet verdiendring av forsikringstekniske avsetninger ved renteoppgang, ΔFIopp = beregnet verdiendring av finansielle instrumenter ved renteoppgang, ΔFFned = beregnet verdiendring av forsikringstekniske avsetninger ved rentenedgang, og ΔFFned = beregnet verdiendring av finansielle instrumenter ved rentenedgang.
Tap ved renteoppgang og tap ved rentenedgang skal beregnes som effekten av relative endringer av risikofri markedsrente, der de relative endringene er fastsatt som følger:
| Rentebindingstid (år) | 0–1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativ endring opp | 0,70 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 |
| Relativ endring ned | –0,75 | –0,65 | –0,56 | –0,50 | –0,46 | –0,42 | –0,39 | –0,36 | –0,33 | –0,31 |
| Rentebindingstid (år) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativ endring opp | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 |
| Relativ endring ned | –0,30 | –0,29 | –0,28 | –0,28 | –0,27 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,29 | –0,29 |
| Rentebindingstid (år) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativ endring opp | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Relativ endring ned | –0,29 | –0,29 | –0,29 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.